二、什么是期货交易. 期货交易是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品（标的物）的实体，而是商品（标的物）的标准化合约。 根据经典的配对交易原理，只要两只标的的价差格序列满足平稳性，那么这两个标的可以构造成一个很好的配对交易对。从股票之中找这样的股票对在之前写的策略中有实现——链接在这统计套利（二），利用协整关系进行配对交易 ，那么利用不同期限到期的股指期货会不会更有效的，因为不同 一：期货投机的概念1.期货投机的定义：指交易者通过预测期货合约未来价格的变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。期货交易具有保证金的杆杠机制，双向交易和对冲机制，当日无负债的结算制度，强行平仓制度，使得期货投机易有高收益，高风险的特征。 什么是股指期货套利？ (2009/06/23 16:26) 7、什么是股指期货套利？ 针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的 股指期货如何套利提供股指期货套利交易的学习,什么是股指期货套利对于股指期货与股指现货之间、股指期货不同合
第三，套利交易交易的是实际资产与复制资产价格之间的偏差。如果价差偏离持续 增加，我们也可以做价差偏离扩大的交易，比如目前沪深300指数1003合约和1004 合约 根据交易者交易目的不同，将期货交易行为分为三类：套期保值、投机、套利。 套期 保值的另一个限制是期货合约规定具体交易量，它可能与所需套期保值的库存量 2006年6月29日 在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利是
商炜：什么是期货套利交易 2018-10-08 13:41:49 原创. 商炜：什么是期货套利交易 正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异，同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异；同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。 由于这些差异的存在，使期货市场的套利交易成为可能。 跨期套利 是指投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。. 郑州商品交易所： 跨期套利持仓按照单边收取交易保证金；客户分别单腿下的套利单，需通知期货公司由郑商所会服系统进行套利确认申请 关于什么是正套，什么是反套，我在之前的文章中也详细介绍过了，这里不过多解释。需要注意的是，跨期套利的两条腿核心矛盾是不同的： 近月合约的核心矛盾是基差修复，远月合约的作用是预期变化。 在期货贴水且低库存的情况下，如果做单边交易，应当 到期日套利 事件套利等 什么是跨期套利 在股指期货市场上，利用不同月份合约涨跌的速度不同进行反向交易(一买一卖)，获取差价收益。 例：在股指模拟交易中，某6月合约跌得比3月合约快，因此在下跌的时候，可以卖出6月合约的同时买入3月合约，赚取价差 什 么是同一期货品种跨期套利？如何套利？ 期货交易者在同一期货市场利用同一个期货品种不同交割期的期货合约之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。 如上图，可以在文华财经上找到套利合约，选SPi1801&i1805合约，这个 套利交易是唯一的具有有限风险的期货交易方式。由于套利行为的存在以及套利者之间的竞争选择，期货合约之间的价格偏差会得到纠正。考虑到套利的交易成本，期货合约之间的价差会维持在一个合理范围内，所以价差超过该范围的情况是不多的。 根据交易者交易目的不同，将期货交易行为分为三类：套期保值、投机、套利。下面分别介绍这三种期货交易。 1、套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变
套利交易交易是什么？ 股票问答 / 2017年3月10日 2017年3月10日 即买入一种 期货合约 的同时卖出另一种不同的期货合约,这里的期货合约既可以是同一 期货品种 的不同交割月份.也可以是相互关联的两种不同商品. 期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的
Arbitrage原意是套利。我倒是更喜欢将它翻译为投机倒把，近代衍生出的杠杆交易使套利所需成本大大降低，当然与此同时风险也在提高（片中金融巨擘的巨额亏损）。 1。60岁的金融巨擘，银白头发梳的一丝不苟，袖扣熠熠生辉。回到家，全家人在为他庆祝生日。