2.交易量加权法：其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值，显然，成交量越大的品种对整体隐含波动率产生的影响越大。 3.Vega加权法：Vega是指期权价格相对于标的资产波动的敏感系数。由期权定价理论可知，平值期权的Vega值最大。 1、实际波动率 实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。 或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。 2、历史波动率 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。 影响50etf期权价格的因素包括标的物的市价、执行价格、到期日、波动率、隐含波动率、无风险利率等。这五种因素中，前三者都是影响期权价格的绝对因素，后三者属于相对因素，接下来就和小编一起来了解一下波动率和隐含波动率吧。 期权的隐含波动率怎么计算？ - 一般来说因为隐含波动率没有显式形式，所以需要迭代。在极度虚值或者实值的时候，波动率变化对期权价格没什么影响，所以造成迭代不收敛，误差较大，不知道有没有简单快速的方法求隐含波动率，谢谢! 什么是期权波动率？什么是期权波动率，如何计算？：波动率指数（市场波动率指数，vix） 关于vix波动起着定价，交易策略和金融衍生品的风险控制具有重要作用。 预测波动率是根据模型和历史数据计算出来的波动率，并且作为未来的预测值。隐含波动率是将期权交易价格代入期权定价模型并且反向推出的波动率数值。 对于期权投资人员来说，上证50etf期权的交易就是在交易标的资产在未来一段时间的波动。如果投资上证
matlab中文论坛《金融数量分析—基于 matlab 编程》第四版(最新)板块发表的帖子：期权定价公式-bs公式-隐含波动率计算。金融数量分析是充满变革与创新的世界，从上个世纪50年代的马克维茨模型，到70年代的bs期权定价公式，到90年代cdos的定价模型等等，这些模型无在当时无处是创新的产物。 什么是实值、平值、虚值期权？ 期权合约主要有着三种分类方式。 我们已经知道，从方向上看，可将期权分成认购期权和认沽期权； 若按照权利的有效时间来分，可将期权分成欧式和美式期权。 现在，我们根据期权的行权价格与标的价格来分，便可得出第三种分类方式
Wh9可直接调取到期权组合的溢价率、真实杠杆率、行权价、隐含波动率、内在价值、时间价值、Rho值、Theta值、Vega值、Gamma值、Delta值等量化参数，将期权定价模型、市场波动率策略等经典交易策略转换成可自动计算并执行的交易系统，帮您捕捉期权市场中转瞬即逝的机会。
如何简单粗暴的交易期权波动率？_盈利 - Sohu 什么是隐含波动率？ 决定期权价格变动的因素中，波动率是一个重要的因素。 对交易员来说，重要的隐含波动率是平值波动率。它帮助我们刻画了一个当前市场的恐慌水平。下图是2015年2月9日~2019年2月9日隐含波动率的变化走势，我们可以从中发现一些规律。 隐含波动率是什么鬼？为什么隐波指数又叫“恐慌指数”？ 期权星球 … 期权星球专栏— 每周一学 — 定位通俗易懂 系统性介绍期权知识和交易技巧 作者：谢接亮Vega 来源：期权星球 每周一学第19课：了解隐含波动率 01恐慌指数 今天隐波涨了多少，跌了多少，是期权交易者经常挂在嘴边的一句话，可见隐含波动率对于期权的重要性，因为隐含波动率涨跌不仅直接影响 50ETF期权的隐含波动率是什么意思？ - 知乎 那这样的期权是没有任何价值的。 什么叫做波动率套利？ 交易期权的策略主要可以分为两大类，一类是交易标的方向，一类是交易波动率。广义来说，目前市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都统称为“波动率套利”策略。 什么是隐含波动率 (Implied Volatility) ? - 知乎
50ETF期权的隐含波动率是什么意思？ - 知乎 那这样的期权是没有任何价值的。 什么叫做波动率套利？ 交易期权的策略主要可以分为两大类，一类是交易标的方向，一类是交易波动率。广义来说，目前市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都统称为“波动率套利”策略。 什么是隐含波动率 (Implied Volatility) ? - 知乎 Put和Call的IV形态有什么区别？这跟1987年的黑色星期一有什么联系？ 理论上是一样的，除非买卖underlying有限制。这个神马联系不知道，主要是还没出生。。 期权交易员为什么报价的时候喜欢报IV而不是直接报价格？ 上证50ETF期权交易中隐含波动率是什么？ - 好金贵财经 同理，当隐含波动率位于低级别区域时，可以认为此时波动率是偏低的，相应的期权价格偏低，有理由相信未来波动率有上涨趋势，适合做买入期权操作。 以上就是好金贵小编为大家整理的关于50etf期权隐含波动率的介绍以及应用了，希望这些能够帮到大家。 隐含波动率 - MBA智库百科